Portföy Risk Testi
Petrolandeco · İnteraktif Araç
Portföy Stres Testi
6 senaryo · Volatilite · VaR · Korelasyon · Monte Carlo
Finansal Varlıklar Testi Test 1
📈
HİSSE SENETLERİ
TL 0
▼
🏦
YATIRIM FONLARI
TL 0
▼
🥇
KIYMETLİ MADENLER
TL 0
▼
🏛️
SABİT GETİRİLİ / MEVDUAT
TL 0
▼
₿
KRİPTO VARLIKLAR
TL 0
▼
⚖️
BORÇLAR
TL 0
▼
Test 1 Sonuçları Finansal Varlıklar · 6 Senaryo
Finansal Varlık Dağılımı
Risk Metrikleri Volatilite · VaR · Korelasyon · Monte Carlo
Risk metrikleri portföyünüzün istatistiksel davranışını ölçer. Senaryo testlerindeki deterministik şoklardan farklı olarak bu değerler tarihsel volatilite verilerine ve olasılık dağılımlarına dayanır.
Volatilite Analizi Yıllık Standart Sapma
Temel Risk Metrikleri Portföy Geneli
Value at Risk Parametrik · 1 Yıl
Güven Aralıklarına Göre Maksimum Kayıp Tahmini
Normal dağılım varsayımı altında parametrik yöntemle hesaplanmıştır.
Korelasyon Matrisi Varlık Sınıfları Arası
Uzun Dönem Tarihsel Korelasyonlar
Kriz dönemlerinde korelasyonlar genellikle 1'e yaklaşır (contagion etkisi).
Monte Carlo Simülasyonu 3.000 Senaryo · 1 Yıl
Portföy Değer Dağılımı
Dağılım
Medyan
VaR %95
Mevcut Değer
Risk Değerlendirmesi
Tüm Varlıklar Testi Test 2 · Fiziksel Varlıklar Dahil
Test 1 önce çalıştırılmalıdır. Finansal varlıklar testini tamamladıktan sonra bu bölüm aktif hale gelir.
Test 2 Sonuçları Tüm Varlıklar · 6 Senaryo
Toplam Servet Dağılımı
Bu araç yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Sunulan senaryo analizleri, risk metrikleri ve hesaplamalar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi önerisi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Geçmiş piyasa verileri ve istatistiksel modeller gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir finansal danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Yorumlar
Yorum Gönder